ThaiForexFamily

ทำความรู้จัก Moving Average

เขียนโดย Boom, Aug 12, 2018

Moving Average หรือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ มีชื่อย่อว่า MA Moving Average(MA) เป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับนักวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ว่าจะในตลาดหุ้น หรือแม้แต่ในตลาด forex ก็มีเทรดเดอร์ไม่น้อยที่ใช้ Moving Average(MA) เป็นเครื่องมือทำมาหากิน

Moving Average(MA) “เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้หาค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาที่เรากำหนด”

และ Moving Average เป็นอินดิเคเตอร์ที่ไม่ค่อยเหมาะกับสภาวะตลาดที่เป็น Sideway เพราะถ้าตลาดเป็น Sideway เจ้า Moving Average ค่อนข้างที่จะให้สัญญาณหลอกค่อนข้างบ่อย ดังนั้นเราจะไม่ใช้ Moving Average เป็นสัญญาณซื้อ-ขายในตอนที่สภาวะตลาดเป็น Sideway ครับ

Moving Average(MA) “เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้หาค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาที่เรากำหนด” อย่างไร

อินดิเคเตอร์ที่ใช้หาค่าเฉลี่ย คือเป็นอินดิเคเตอร์ที่เอา ราคาปิด จุดสูงสุด จุดต่ำสุด มาหาค่าเฉลี่ย ในช่วงเวลาที่เรากำหนด คือช่วงเวลาที่เราต้องการใช้หาค่าเฉลี่ย สมมุติว่า เราต้องการทราบว่าราคาใน 10 วันนี้มีค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ 10 วันนี้คือช่วงเวลาที่กำหนดครับ
Moving Average(MA) สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายๆอย่างเช่น ใช้ดูแนวโน้มของราคา ใช้หาแนวรับแนวต้าน และสามารถใช้ Moving Average(MA) เป็นสัญญาณในการซื้อ-ขายได้เช่นเดียวกันครับ โดย Moving Average จะมีมากมายหลากหลายชนิด แต่ที่เราใช้ประโยชน์กันจริงๆจะมีแค่ 2 ชนิดได้แก่ 1. Simple Moving Average (SMA) 2. Exponential Moving Average (EMA)

Exponential Moving Average (EMA)


Exponential Moving Average มีชื่อย่อว่า EMA Exponential Moving Average เป็นรูปแบบของ Moving Average รูปแบบหนึ่งที่เหมาะในการใช้หาสัญญาณในการซื้อ-ขาย เนื่องจาก Exponential Moving Average เป็นเส้นค่าเฉลี่ยที่ให้ความสำคัญช่วงแรกๆน้อยและให้ความสำคัญกับช่วงหลังๆมาก จึงทำให้ Exponential Moving Average ค่อนข้างที่จะแกว่งตัวตามราคาปัจจุบัน ทำให้ Exponential Moving Average เหมาะที่จะหาสัญญาณในการซื้อขาย

โดยจะมีสูตรคำนวณดังนี้

EMA = [(ค่าราคาปิด – ค่า EMA ในวันที่ผ่านมา) *ค่าถ่วงน้ำหนัก(Alpha) + ค่า EMA ในวันที่ผ่านมา]
ค่าถ่วงน้ำหนัก(Alpha) = 2/ช่วงเวลาที่กำหนด+1
ตัวอย่าง เราจะนำเอาแค่ราคาปิดมาคำนวณเพียงอย่างเดียว เพื่อที่จะให้ง่ายต่อการคำนวณถึงแม้ในสูตรจริงๆ เราจะนำ จุดสูงสุด, จุดต่ำสุดมาคำนวณด้วย กำหนดให้ EMA ในวันที่ผ่านมามีค่าเท่ากับ 11
ค่าน้ำหนัก(Alpha) = 2/3+1 ค่าน้ำหนัก(Alpha) = 0.5

โดยใช้ข้อมูลวันที่ 1-3 มกราคา 2557 (ข้อมูลสมมุติ)

วันที่ 1 มกราคา 2557 มีราคาปิดเท่ากับ 12 EMA = [(12-11)*0.5 + 11] EMA = 11.5 วันที่ 2 มกราคา 2557 มีราคาปิดเท่ากับ 17 EMA = [(17-11.5)*0.5 + 11.5] EMA = 14.25 วันที่ 3 มกราคา 2557 มีราคาปิดเท่ากับ 13 EMA = [(12-14.25)*0.5 + 14.25] EMA = 13.13 ดังนั้น EMA(3) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.13

Simple Moving Average (SMA)


Simple Moving Average มีชื่อย่อว่า SMA

Simple Moving Average เป็นรูปแบบของ Moving Average รูปแบบหนึ่งที่เหมาะในการใช้หาแนวรับ-แนวต้าน เนื่องจาก Simple Moving Average เป็นเส้นค่าเฉลี่ยที่ให้ความสำคัญในแต่ละวันเท่าๆกัน จึงทำให้ Simple Moving Average ค่อนข้างไม่แกว่งตัวตามราคาปัจจุบัน ทำให้เส้นค่าเฉลี่ยนี้มันนิ่งครับ
โดยจะมีสูตรคำนวณดังนี้ SMA = ผลรวมของราคาปิด, จุดสูงสุด, จุดต่ำสุด/ช่วงเวลาที่ต้องการ
ตัวอย่าง เราจะนำเอาแค่ราคาปิดมาคำนวณเพียงอย่างเดียว เพื่อที่จะให้ง่ายต่อการคำนวณถึงแม้ในสูตรจริงๆ เราจะนำ จุดสูงสุด, จุดต่ำสุดมาคำนวณด้วย โดยใช้ข้อมูลวันที่ 1-3 มกราคา 2557 (ข้อมูลสมมุติ) วันที่ 1 มกราคา 2557 มีราคาปิดเท่ากับ 12 วันที่ 2 มกราคา 2557 มีราคาปิดเท่ากับ 17 วันที่ 3 มกราคา 2557 มีราคาปิดเท่ากับ 13 สูตรคำนวณ SMA = 12+17+13/3 SMA = 14

ดังนั้น SMA(3) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14

เทคนิค Moving Average ในตลาดจริง

เทคนิค Moving Average มีหลากหลายมากมายวิธี แต่เนื้อหานี้ผมจะสรุปเกี่ยวเทคนิคและประโยชน์ของ Moving Average ที่ใช้ในตลาด Forex ออกเป็น 4 วิธี 1. ใช้ Moving Average ดูแนวโน้มของราคา 2. ใช้ Moving Average เพื่อหาแนวรับ-แนวต้านของราคา 3. ใช้ Moving Average เพื่อดูโมเมนตัมของราคา 4. ใช้ Moving Average เพื่อหาสัญญาณซื้อขายในการทำกำไร รายละเอียดพื้นฐานเรื่องนี้เราเรียนไปแล้วในเนื้อหาบทเรียนก่อนหน้านี้นะครับ ถ้าไล่ตามเนื้อหาคอร์สเรียนที่ผมเรียงไว้ให้
1. ใช้ Moving Average ดูแนวโน้มของราคา ในตัวอย่างเราจะใช้เส้น Moving Average ประเภท EMA ประกอบด้วย 2 เส้น ได้แก่ EMA(50) คือเส้นสีเขียว, EMA(100) คือเส้นแดง ถ้าราคาเป็นแนวโน้มขาขึ้น เส้นสีเขียวจะอยู่ข้างบน

แต่ถ้าอยู่ในสภาะราคาเคลื่อที่ไปด้านข้างหรือแนวโน้มแบบ Sideway เส้นสี Moving Average 2 เส้นนี้จะตัดกันสลับไปมา

จากตัวอย่างเห็นได้ว่าถ้าราคาเคลื่อนที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นและขาลง เรายังพอคาดการณ์ได้ แต่เมื่อราคาอยู่ในแนวโน้มที่เป็น Sideway ทำให้ยากในการทำกำไรด้วย Moving Average จึงเป็นสาเหตุที่ผมไม่ค่อยจะใช้ Moving Average ทำกำไรในตลาด Sideway เนื่องจากสัญญาณเข้าและสัญญาณออกค่อนข้างช้า ทำให้เสียงต่อการขาดทุนหรือได้กำไรไม่คุ้มกับที่เราเสี่ยง
2. ใช้ Moving Average เพื่อหาแนวรับ-แนวต้านของราคา ในตัวอย่างต่อไปนี้ผมใช้ Moving Average ประเภท SMA สาเหตุก็ที่บอกไปในเนื้อหาก่อนหน้านี้ครับ เส้นที่ใช้หาแนวรับ-แนวต้านคือ SMA(100)
ในตัวอย่างข้างล่างคือ เส้น Moving Average ทำหน้าที่เป็นแนวรับ

แต่ถ้าตลาดเป็น Sideway เส้น Moving Average จะตัดราคาไปเลย นี่แหละครับ สาเหตุหนึ่งที่ผมไม่นิยมใช้เส้น Moving Average ในการคาดการณ์สภาวะตลาดที่เป็น Sideway เพราะคาดการณ์อะไรค่อนข้างยาก

3. ใช้ Moving Average เพื่อดูโมเมนตัมของราคา โมเมนตัม (Momentum) คือความสามารถของราคาในการเคลื่อนที่ตามแนวโน้ม ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆคือ ใช้ดูว่าราคามีโอกาสเปลี่ยนแนวโน้มหรือยัง ซึ่งเส้น Moving Average ที่ใช้ดูโมเมนตัมของราคาจะนิมยมใช้ตัว EMA เราจะใช้อยู่ดูโมเมนตัมของราคาอยู่ 3 เส้น ในตัวอย่าง ผมขอใช้ 3 เส้นดังนี้ 1.EMA(20) = เขียว 2.EMA(50) = ม่วง 3.EMA(100) = แดง
แนวโน้มขาขึ้น Uptrend ลักษณะของแนวโน้มขาขึ้นคือ เส้น Moving Average ที่มีค่าน้อยจะอยู่ข้างบน เส้น Moving Average ที่มีค่ามากจะอยู่ข้างล่าง ทั้งสามเส้นนี้จะต้องเรียงกันโดยเส้นสีแดงอยู่ล่างสุด เส้นสีม่วงอยู่กลาง และเส้นสีเขียวอยู่บนสุด ต้องเรียงตามนี้เท่านั้น ถึงจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแรง ถ้าเกิดมีสลับกันเช่น เส้นสีม่วงที่อยู่กลาง เลื่อนมาไป6อยู่บนสุด แบบนี้ถือว่าแนวโน้มขาขึ้นไม่แข็งแรง การที่ไม่เรียงกันตามหลักอาจจะแสดงถึงสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้มได้

แนวโน้มขาลง Downtrend ลักษณะของแนวโน้มขาขึ้นคือ เส้น Moving Average ที่มีค่าน้อยจะอยู่ข้างล่าง เส้น Moving Average ที่มีค่ามากจะอยู่ข้างบน ทั้งสามเส้นนี้จะต้องเรียงกันโดยเส้นสีแดงอยู่ล่างสุด เส้นสีม่วงอยู่กลาง และเส้นสีเขียวอยู่ล่างสุด ต้องเรียงตามนี้เท่านั้น ถึงจะเป็นแนวโน้มขาลงที่แข็งแรง ถ้าเกิดมีสลับกันเช่น เส้นสีม่วงที่อยู่กลาง เลื่อนมาไปอยู่ล่างสุด แบบนี้ถือว่าแนวโน้มขาลงไม่แข็งแรง การที่่ไม่เรียงกันตามหลักอาจจะแสดงถึงสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้มได้

แนวโน้มเคลื่อนที่ไปด้านข้าง Sideway ลักษณะของแนวโน้มขาขึ้นคือ เส้น Moving Average จะไม่เรียงกัน จากค่ามากไปยังค่าน้อย หรือจากค่าน้อยไปยังค่ามาก แต่จะมีการตัดกันมั่วไปหมด นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ผมไม่นิยมใช้เส้น Moving Average ในการคาดการณ์สภาวะตลาดที่เป็น Sideway เพราะคาดการณ์อะไรค่อนข้างยาก

4. ใช้ Moving Average เพื่อหาสัญญาณซื้อขายในการทำกำไร เราสามารถใช้เส้น Moving Average ใช้หาสัญญาณซื้อขายได้หลากหลายวิธี แต่ในตัวอย่างนี้ผมจะใช้เส้น Moving Average ประเภท EMA 2 เส้นในการหาสัญญาณซื้อขาย ได้ EMA(20) เส้นสีเขียว, EMA(50) เส้นสีแดง ผม
มาดูตัวอย่างการทำกำไรจากแนวโน้มขาขึ้น จะเข้า Buy เมื่อเส้นสีเขียวตัดเส้นสีแดงขึ้นมาข้างบน และจะปิดออร์เดอร์เมื่อเส้นสีแดงตัดเส้นสีเขียวลงมา







เห็นไหมครับว่าแต่ละจุดที่บอกให้ Buy หรือ Sell จะไม่ห่างกันมาก ทำให้มีโอกาสสูงที่จะขาดทุน
บทความในเนื้อหาจะพูดถึงหลักการทำกำไรทั่วไปแบบพื้นฐาน บทเรียนต่อไปจะยากขึ้นมาอีกขั้นเกี่ยวกับการทำกำไรด้วย EMA ในตลาด Forex แต่ก่อนจะไปถึงบทเรียนหน้า เราต้องทำความเข้าใจบทเรียนนี้ก่อนนะครับ ถ้าหากไม่เข้าใจจุดไหนแนะนำให้อ่านซ้ำๆ หลายๆ รอบนะครับ
สมัครเป็นสมาชิกได้ที่ www.thaiforexfamily.net เพื่อรับสิทธิประโยชน์ และเครื่องมือต่างๆ

การแสดงความคิดเห็น 0


แสดงความคิดเห็น

(ต้องล็อคอินเข้าสู่ระบบก่อน ถึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้)

หัวข้อที่น่าสนใจ


ถูกใจและแชร์เว็บนี้


Responsive image

Facebook Fanpage


Responsive image